エンジニアを目指す浪人のブログ

情報系に役立ちそうな応用数理をゆるめにメモします

2017-03-17から1日間の記事一覧

分散共分散行列(と相関行列)は半正定値であることを証明する

応用上よく用いられると思われる,分散共分散行列(covariance matrix)は半正定値(positive semidefinite)である,という事実を証明することにしました.同様に相関行列(correlation matrix)も半正定値であることについて,記事の最後で簡単に触れます. 問題…