本記事は以下の過去記事の内容を用います．分散共分散行列(と相関行列)は半正定値であることを証明する - エンジニアを目指す浪人のブログ行列が半正定値(あるいは正定値)であるための必要十分条件はすべての固有値が非負(あるいは正)であることを証明する -…