エンジニアを目指す浪人のブログ

情報系に役立ちそうな応用数理をゆるめにメモします

2017-01-17から1日間の記事一覧

フィルトレーションの定義を調べるその2(連続時間)

本記事は前回の記事の続きです.離散時間の場合と比較しながら読むとイメージしやすいと思います. フィルトレーションの定義を調べるその1(離散時間) - エンジニアを目指す浪人のブログ さっそく連続時間の場合の定義を調べていきます.Kuo(2006)には以下の…

フィルトレーションの定義を調べるその1(離散時間)

確率過程を用いる文献を読んでいるとフィルトレーション(filtration)という概念がでてきます.自分の頭を整理するため,その定義がどのように導入されるのか,どのように説明しているか,についていくつかの教科書を調べることにしました.本記事では離散時…