測定データから計算される分散共分散行列と相関行列は，サンプル数が変数の数よりも少ないとき正定値でない行列になります．このことについての数学的な記述を見たことがなかったので，調べて証明することにしました． 正定値でないならばコレスキー分解でき…

応用上，測定データから計算される分散共分散行列(covariance matrix)と相関行列(correlation matrix)が用いられることがよくあります(英語ではそれぞれ，sample covariance/correlation matrix, empirical covariance/correlation matrixなどと呼ばれること…