本記事は以下の過去記事の内容を用います.分散共分散行列(と相関行列)は半正定値であることを証明する - エンジニアを目指す浪人のブログエルミート行列のすべての固有値は実数であることの証明をメモする - エンジニアを目指す浪人のブログ 応用上よく用い…
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