勉強を進めていて,シューア補行列(Schur complement)について知りました.定義は難しくないのですがその背景についてモヤモヤしてしまったので,文献[1]の1章をベースにしてまとめておくことにしました.逆行列補題(matrix inversion lemma (Woodbury matrix identity))との関係も扱います.
記号を準備します.
の要素を要素にもつ 行列の集合
以下の正方行列 を考えます.
以上の設定のもとで本記事の目的に進みます.シューア補行列を定義します. が正則であることが必要です.
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定義1.
を における のシューア補行列(Schur complement of in )という.
定義2.
を における のシューア補行列(Schur complement of in )という.
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以下の事実が成り立ちます.
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
事実1.
行列 が正則のとき, は以下のように表現できる.
(1.1)
さらにシューア補行列 が正則のとき, は以下のように表現できる.
(1.2)
事実2.
行列 が正則のとき, は以下のように表現できる.
(2.1)
さらにシューア補行列 が正則のとき, は以下のように表現できる.
(2.2)
事実1.の証明.
以下の連立一次方程式を解くことを考える.
仮定より が存在する
定義1.
仮定より が存在する
(※)
(※※)
よって以下が成り立ちこれは(1.2)である.
(※※)
(※)
以下が成り立つ.
よって以下のように(1.1)を得る.
(証明終わり)
注意1.
(1.1)は直接示すことも可能である.
事実2.の証明.
以下の連立一次方程式を解くことを考える.
仮定より が存在する
定義2.
仮定より が存在する
(※)
(※※)
よって以下が成り立ちこれは(2.2)である.
(※※)
(※)
以下が成り立つ.
よって以下のように(2.1)を得る.
(証明終わり)
注意2.
(2.1)は直接示すことも可能である.
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
系. (逆行列補題)
以下の恒等式が成り立つ.
証明.
事実1.(1.2)の第1行第1列要素と事実2.(2.2)の第1行第1列要素は等しくなければならないので以下を得る.
ここで とすればよい.(証明終わり)
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上,シューア補行列の定義とその背景,逆行列補題との関係をまとめました.
参考文献
[1] University of Pennsylvania Jean Gallier先生のノート http://www.cis.upenn.edu/~jean/schur-comp.pdf
[2] Wikipedia Schur complement のページ https://en.wikipedia.org/wiki/Schur_complement
[3] Wikipedia Woodbury matrix identity のページ https://en.wikipedia.org/wiki/Woodbury_matrix_identity